第一章 總 則
第一條 為規(guī)范銀行業(yè)金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),有效控制銀行業(yè)金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)風(fēng)險,根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》及其他有關(guān)法律法規(guī),制定本辦法。
第二條 本辦法所稱銀行業(yè)金融機構(gòu)是指依法設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構(gòu)以及政策性銀行。依法設(shè)立的金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)集團財務(wù)公司、金融租賃公司,以及經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國銀監(jiān)會)批準(zhǔn)設(shè)立的其他銀行業(yè)金融機構(gòu)從事衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),適用本辦法。
第三條 本辦法所稱衍生產(chǎn)品是一種金融合約,其價值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù),合約的基本種類包括遠(yuǎn)期、期貨、掉期(互換)和期權(quán)。衍生產(chǎn)品還包括具有遠(yuǎn)期、期貨、掉期(互換)和期權(quán)中一種或多種特征的混合金融工具。
第四條 本辦法所稱銀行業(yè)金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)按照交易目的分為兩類:
(一)套期保值類衍生產(chǎn)品交易。即銀行業(yè)金融機構(gòu)主動發(fā)起,為規(guī)避自有資產(chǎn)、負(fù)債的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險或流動性風(fēng)險而進行的衍生產(chǎn)品交易。此類交易需符合套期會計規(guī)定,并劃入銀行賬戶管理。
(二)非套期保值類衍生產(chǎn)品交易。即除套期保值類以外的衍生產(chǎn)品交易。包括由客戶發(fā)起,銀行業(yè)金融機構(gòu)為滿足客戶需求提供的代客交易和銀行業(yè)金融機構(gòu)為對沖前述交易相關(guān)風(fēng)險而進行的交易;銀行業(yè)金融機構(gòu)為承擔(dān)做市義務(wù)持續(xù)提供市場買、賣雙邊價格,并按其報價與其他市場參與者進行的做市交易;以及銀行業(yè)金融機構(gòu)主動發(fā)起,運用自有資金,根據(jù)對市場走勢的判斷,以獲利為目的進行的自營交易。此類交易劃入交易賬戶管理。
第五條 本辦法所稱客戶是指除金融機構(gòu)以外的個人客戶和機構(gòu)客戶。銀行業(yè)金融機構(gòu)向客戶銷售的理財產(chǎn)品若具有衍生產(chǎn)品性質(zhì),其產(chǎn)品設(shè)計、交易、管理適用本辦法,客戶準(zhǔn)入以及銷售環(huán)節(jié)適用中國銀監(jiān)會關(guān)于理財業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定。對個人衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險評估和銷售環(huán)節(jié)適用個人理財業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定。
第六條 銀行業(yè)金融機構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn),接受中國銀監(jiān)會的監(jiān)督與檢查。
獲得衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)資格的銀行業(yè)金融機構(gòu),應(yīng)當(dāng)從事與其自身風(fēng)險管理能力相適應(yīng)的業(yè)務(wù)活動。
第七條 銀行業(yè)金融機構(gòu)從事與外匯、商品、能源和股權(quán)有關(guān)的衍生產(chǎn)品交易以及場內(nèi)衍生產(chǎn)品交易,應(yīng)當(dāng)具有中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)資格,并遵守國家外匯管理及其他相關(guān)規(guī)定。
第二章 市場準(zhǔn)入管理
第八條 銀行業(yè)金融機構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的資格分為以下兩類:
(一)基礎(chǔ)類資格:只能從事套期保值類衍生產(chǎn)品交易;
(二)普通類資格:除基礎(chǔ)類資格可以從事的衍生產(chǎn)品交易之外,還可以從事非套期保值類衍生產(chǎn)品交易。根據(jù)銀行業(yè)金融機構(gòu)的風(fēng)險管理能力,監(jiān)管部門可以對其具體的業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品種類等實施差別化資格管理。
第九條 銀行業(yè)金融機構(gòu)申請基礎(chǔ)類資格,應(yīng)當(dāng)具備以下條件:
(一)有健全的衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險管理制度和內(nèi)部控制制度;
(二)具有接受相關(guān)衍生產(chǎn)品交易技能專門培訓(xùn)半年以上、從事衍生產(chǎn)品或相關(guān)交易2年以上的交易人員至少2名,相關(guān)風(fēng)險管理人員至少1名,風(fēng)險模型研究人員或風(fēng)險分析人員至少1名,熟悉套期會計操作程序和制度規(guī)范的人員至少1名,以上人員均需專崗專人,相互不得兼任,且無不良記錄;
(三)有適當(dāng)?shù)慕灰讏鏊驮O(shè)備;
(四)具有處理法律事務(wù)和負(fù)責(zé)內(nèi)控合規(guī)檢查的專業(yè)部門及相關(guān)專業(yè)人員;
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