第十五條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：
（一）衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的指導(dǎo)原則、業(yè)務(wù)操作規(guī)程（業(yè)務(wù)操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)交易前臺(tái)、中臺(tái)與后臺(tái)分離的原則）和針對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急計(jì)劃；
（二）新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品審批制度及流程；
（三）交易品種及其風(fēng)險(xiǎn)控制制度；
（四）衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險(xiǎn)模型指標(biāo)及量化管理指標(biāo)；
（五）風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部審計(jì)制度；
（六）衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)研究與開發(fā)的管理制度及后評(píng)價(jià)制度；
（七）交易員守則；
（八）交易主管人員崗位責(zé)任制度，對(duì)各級(jí)主管人員與交易員的問責(zé)制度和激勵(lì)約束機(jī)制；
（九）對(duì)前、中、后臺(tái)主管人員及工作人員的培訓(xùn)計(jì)劃；
（十）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他內(nèi)容。
第十六條 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)自收到銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)按照本辦法提交的完整申請(qǐng)資料之日起三個(gè)月內(nèi)予以批復(fù)。
第十七條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人授權(quán)其分支機(jī)構(gòu)辦理衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，須對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)管理能力進(jìn)行嚴(yán)格審核，并出具有關(guān)交易品種和限額等方面的正式書面授權(quán)文件；境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)辦理衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)須統(tǒng)一通過其總行（部）系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)平盤，并由總行（部）統(tǒng)一進(jìn)行平盤、敞口管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。
上述分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在收到其總行（部）授權(quán)或授權(quán)發(fā)生變動(dòng)之日起30日內(nèi)，持其總行（部）的授權(quán)文件向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局報(bào)告。
外國(guó)銀行分行所獲授權(quán)發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)主動(dòng)向中國(guó)銀監(jiān)會(huì)報(bào)告。
第三章 風(fēng)險(xiǎn)管理
第十八條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、資本實(shí)力、管理能力和衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征，確定是否適合從事衍生產(chǎn)品交易及適合從事的衍生產(chǎn)品交易品種和規(guī)模。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從事衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，在開展新的業(yè)務(wù)品種、開拓新市場(chǎng)等創(chuàng)新前，應(yīng)當(dāng)書面咨詢監(jiān)管部門意見。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)逐步提高自主創(chuàng)新能力、交易管理能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，謹(jǐn)慎涉足自身不具備定價(jià)能力的衍生產(chǎn)品交易。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得自主持有或向客戶銷售可能出現(xiàn)無限損失的裸賣空衍生產(chǎn)品，以及以衍生產(chǎn)品為基礎(chǔ)資產(chǎn)或掛鉤指標(biāo)的再衍生產(chǎn)品。
第十九條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照第四條所列衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的分類，建立與所從事的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的、完善的、可靠的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)以及法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系和制度、內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，并配備履行上述風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)處理職責(zé)所需要的具備相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的工作人員。
第二十條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事會(huì)或其授權(quán)專業(yè)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)現(xiàn)行的衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)情況、風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保其與機(jī)構(gòu)的資本實(shí)力、管理水平相一致。新產(chǎn)品推出頻繁或系統(tǒng)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)相應(yīng)增加評(píng)估頻度。
第二十一條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)了解所從事的衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險(xiǎn)；審核評(píng)估和批準(zhǔn)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及其風(fēng)險(xiǎn)管理的原則、程序、組織、權(quán)限的綜合管理框架；并能通過獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門和完善的檢查報(bào)告系統(tǒng)，隨時(shí)獲取有關(guān)衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險(xiǎn)狀況的信息，進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)督與指導(dǎo)。在此基礎(chǔ)上，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)每年一次對(duì)其自身衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)情況進(jìn)行評(píng)估，并將上一年度評(píng)估報(bào)告一式兩份于每年一月底之前報(bào)送監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
第二十二條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要根據(jù)本機(jī)構(gòu)的整體實(shí)力、自有資本、盈利能力、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方針、衍生產(chǎn)品交易目的及對(duì)市場(chǎng)走向的預(yù)測(cè)，選擇與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的測(cè)算衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險(xiǎn)敞口的指標(biāo)和方法。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)和止損制度，制定并定期審查更新各類衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險(xiǎn)敞口限額、止損限額、應(yīng)急計(jì)劃和壓力測(cè)試的制度和指標(biāo)，制定限額監(jiān)控和超限額處理程序。
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