第三十八條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立銀行集團(tuán)層面的統(tǒng)一風(fēng)險視圖，即定期對產(chǎn)品、客戶、行業(yè)、機(jī)構(gòu)、區(qū)域、國別等各個維度的風(fēng)險狀況、風(fēng)險水平、風(fēng)險變化趨勢等形成判斷和評估，從而有利于相應(yīng)風(fēng)險管控措施的制訂。
第三十九條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)關(guān)注銀行集團(tuán)因各類業(yè)務(wù)往來、交易結(jié)構(gòu)安排和股權(quán)變更所形成的風(fēng)險隱匿、風(fēng)險延遲暴露和監(jiān)管套利，并分析其對銀行集團(tuán)整體風(fēng)險和各個相關(guān)附屬機(jī)構(gòu)風(fēng)險水平的影響。
第四十條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)就各類風(fēng)險分不同情景定期開展銀行集團(tuán)層面的壓力測試，充分考慮各種情景的相互作用，并根據(jù)結(jié)果制定相應(yīng)預(yù)案，確保銀行集團(tuán)能夠有效應(yīng)對各類不利情景。特別是對于重度壓力情景下的測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在銀行集團(tuán)內(nèi)建立詳細(xì)、完備的應(yīng)對預(yù)案。
第四十一條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法規(guī)的要求，在銀行集團(tuán)內(nèi)建立涵蓋所有附屬機(jī)構(gòu)、各業(yè)務(wù)單元的全面流動性風(fēng)險管理體系，制定與銀行集團(tuán)復(fù)雜性、風(fēng)險輪廓和經(jīng)營范圍相匹配的流動性風(fēng)險管理政策、程序和風(fēng)險限額，按照實質(zhì)重于形式的原則，根據(jù)表內(nèi)外項目的流動性需求計算合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)需求，確保銀行集團(tuán)保持足夠的整體流動性。
第四十二條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分評估自身在不同地域、不同機(jī)構(gòu)和不同幣種之間進(jìn)行流動性轉(zhuǎn)換的能力，并重點關(guān)注資金流動的各類限制性因素，特別是跨境跨業(yè)的資本管制、外匯管制、市場差異、隔離措施等因素對銀行集團(tuán)流動性管理的影響。
第四十三條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)要求附屬機(jī)構(gòu)建立完善的流動性風(fēng)險管理和應(yīng)急融資機(jī)制，及時評估各附屬機(jī)構(gòu)和各業(yè)務(wù)單元對流動性的相互影響及對銀行集團(tuán)的整體影響，并特別關(guān)注本行對附屬機(jī)構(gòu)、附屬機(jī)構(gòu)之間，以及各業(yè)務(wù)單元之間的流動性支持安排及其影響。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)各附屬機(jī)構(gòu)和各業(yè)務(wù)單元的性質(zhì)，合理制定銀行集團(tuán)內(nèi)部融資限額，并針對各附屬機(jī)構(gòu)和各業(yè)務(wù)單元因流動性危機(jī)而確需突破內(nèi)部融資限額的情況設(shè)立嚴(yán)格的審批程序。商業(yè)銀行為境外附屬機(jī)構(gòu)提供流動性支持時，應(yīng)當(dāng)特別考慮其所在地的法律和監(jiān)管規(guī)定。
第四十四條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保銀行集團(tuán)的市場風(fēng)險管理體系適用于各附屬機(jī)構(gòu)，并特別關(guān)注銀行集團(tuán)內(nèi)不同機(jī)構(gòu)對同類產(chǎn)品或單一貨幣等形成的風(fēng)險敞口情況。
第四十五條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)附屬機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)特點，系統(tǒng)性收集、跟蹤和分析操作風(fēng)險相關(guān)信息，依托操作風(fēng)險管理工具的實施，不斷提升銀行集團(tuán)操作風(fēng)險管理能力，并持續(xù)完善銀行集團(tuán)操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在銀行集團(tuán)內(nèi)制定與業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的業(yè)務(wù)連續(xù)性措施和業(yè)務(wù)恢復(fù)應(yīng)急機(jī)制，確保各附屬機(jī)構(gòu)在重大意外和突發(fā)事件中能夠盡快恢復(fù)和維持有效運行。
第四十六條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)關(guān)注因跨境跨業(yè)法律與監(jiān)管差異而可能引發(fā)的風(fēng)險，并重點關(guān)注境內(nèi)外法律與監(jiān)管差異等因素造成的銀行集團(tuán)內(nèi)各機(jī)構(gòu)之間的資金流動障礙、展業(yè)限制及其他風(fēng)險事項，建立相應(yīng)的法律合規(guī)風(fēng)險管理政策。
第四十七條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在銀行集團(tuán)層面建立信息科技風(fēng)險監(jiān)測機(jī)制，對于跨境跨業(yè)信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性、客戶信息的安全性、風(fēng)險數(shù)據(jù)的可獲得性、應(yīng)急預(yù)案的可執(zhí)行性和災(zāi)備的切換能力進(jìn)行定期評估，防止信息科技風(fēng)險在銀行集團(tuán)內(nèi)部的擴(kuò)散。
第四十八條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在銀行集團(tuán)內(nèi)制定全面的聲譽風(fēng)險監(jiān)測機(jī)制、應(yīng)急預(yù)案和處置措施，加強(qiáng)各類投訴的響應(yīng)和處理效率，特別關(guān)注銀行集團(tuán)內(nèi)部因操作風(fēng)險、法律風(fēng)險等引發(fā)的聲譽風(fēng)險相互傳染，防止附屬機(jī)構(gòu)的風(fēng)險與損失等事件引發(fā)銀行集團(tuán)整體聲譽風(fēng)險。
第六章 資本管理
第四十九條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)遵循資本管理相關(guān)規(guī)定，制定銀行集團(tuán)并表資本管理制度，并將符合條件的附屬機(jī)構(gòu)納入并表資本管理范圍。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報送并向公眾披露銀行集團(tuán)并表資本充足率及相關(guān)信息。
第五十條 商業(yè)銀行在計算銀行集團(tuán)資本充足率時，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定，合理處理銀行集團(tuán)內(nèi)部互持資本及銀行集團(tuán)對外資本投資，避免資本的雙重或多重計算。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注附屬機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、對外投資和對外擔(dān)保等情況，并及時評估其對銀行集團(tuán)資本充足性的影響。
第五十一條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定制定并實施銀行集團(tuán)資本規(guī)劃，資本規(guī)劃應(yīng)當(dāng)堅持資本約束優(yōu)先、合理性和審慎性等原則，并至少包括資本充足率目標(biāo)水平和階段性目標(biāo)、資產(chǎn)擴(kuò)張計劃、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案、盈利能力規(guī)劃、壓力測試結(jié)果和資本補(bǔ)充方案等內(nèi)容。資本規(guī)劃應(yīng)當(dāng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標(biāo)。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)同時制定銀行集團(tuán)年度資本充足率管理計劃，并納入銀行集團(tuán)年度綜合經(jīng)營計劃。
第五十二條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在銀行集團(tuán)內(nèi)建立內(nèi)部資本充足評估程序，定期監(jiān)測評估銀行集團(tuán)及各附屬機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略目標(biāo)、面臨的主要風(fēng)險和外部環(huán)境對資本水平的影響，評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險，研究如何確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險。
第五十三條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在銀行集團(tuán)內(nèi)建立資本管理評估制度和程序，定期進(jìn)行資本管理情況評估，評估內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：銀行集團(tuán)及附屬機(jī)構(gòu)資本管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況、資本規(guī)劃的合理性、銀行集團(tuán)與附屬機(jī)構(gòu)間交叉持股及互持資本工具情況、銀行集團(tuán)及附屬機(jī)構(gòu)是否具有持續(xù)補(bǔ)充資本能力、附屬機(jī)構(gòu)資本管理情況和資本占用效率、附屬機(jī)構(gòu)對銀行集團(tuán)資本穩(wěn)健性的影響等。
第五十四條 商業(yè)銀行按照相關(guān)監(jiān)管要求將附屬機(jī)構(gòu)的少數(shù)股東資本計入銀行集團(tuán)監(jiān)管資本時，應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注少數(shù)股東資本持有者的穩(wěn)健性和少數(shù)股東資本對銀行集團(tuán)的支持程度。
第五十五條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將資本約束轉(zhuǎn)化為確保銀行集團(tuán)穩(wěn)健經(jīng)營的發(fā)展戰(zhàn)略和政策，對各類附屬機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)單元進(jìn)行合理的資本布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化各類附屬機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)單元對資本占用的自我約束，優(yōu)化銀行集團(tuán)表內(nèi)外風(fēng)險資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升資本使用效率和回報水平。
第七章 集中度管理
第五十六條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在并表基礎(chǔ)上管理銀行集團(tuán)集中度風(fēng)險，建立和完善集中度風(fēng)險管理的政策、制度和流程，實現(xiàn)不同風(fēng)險維度的數(shù)據(jù)和信息集中，關(guān)注集中度風(fēng)險可能給銀行集團(tuán)造成的收益錯覺和損失隱患。
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