經(jīng)濟(jì)資本模型的使用為商業(yè)銀行的經(jīng)營管理提供了一個較為科學(xué)的依據(jù),隨著我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理能力的提升,經(jīng)濟(jì)資本管理將在我國商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動中發(fā)揮更大作用,主要表現(xiàn)在以下幾方面:
1. 培養(yǎng)全面風(fēng)險管理意識,提高風(fēng)險管理水平
經(jīng)濟(jì)資本強(qiáng)調(diào)的是對銀行所承擔(dān)的所有風(fēng)險(而不僅僅是信用風(fēng)險)所可能帶來的非預(yù)期損失的抵御和彌補(bǔ),實施經(jīng)濟(jì)資本管理可以強(qiáng)化商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理意識。同時,經(jīng)濟(jì)資本管理要求對各類風(fēng)險進(jìn)行精確的計量,并鼓勵商業(yè)銀行開發(fā)適合自己的風(fēng)險計量技術(shù)和模型,將促進(jìn)我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平的提高!
2. 準(zhǔn)確計量各項業(yè)務(wù)的成本,完善績效考核評價體系
我國實施經(jīng)濟(jì)資本管理的商業(yè)銀行對分支機(jī)構(gòu)的績效考核已逐步采用EVA(經(jīng)濟(jì)增加值)和RAROC(經(jīng)濟(jì)資本回報率)概念,EVA強(qiáng)調(diào)了資本占用的成本,有助于商業(yè)銀行尤其是其分支機(jī)構(gòu)樹立成本意識;RAROC強(qiáng)調(diào)的是經(jīng)過風(fēng)險調(diào)整后的資本回報,并扣除了為預(yù)期風(fēng)險所計提的專項準(zhǔn)備金,更真實地反映了利潤和資本回報率;同時,RAROC技術(shù)還可以衡量具體的交易和賬戶,有助于真實反映各項業(yè)務(wù)給銀行所創(chuàng)造的價值。
3. 提高商業(yè)銀行科學(xué)決策和產(chǎn)品定價能力
RAROC通過對具體產(chǎn)品、業(yè)務(wù)和區(qū)域的經(jīng)濟(jì)資本回報率的量化,為商業(yè)銀行在制定經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略時提供支持。比如,根據(jù)歷史數(shù)據(jù)判斷某項業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本回報率較高,商業(yè)銀行在編制經(jīng)營計劃和經(jīng)濟(jì)資本預(yù)算時,可以通過資源配置、系數(shù)設(shè)定等方式,向全行傳達(dá)總行對于此類業(yè)務(wù)的傾斜支持導(dǎo)向。同時,RAROC技術(shù)強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險因素,商業(yè)銀行在為產(chǎn)品定價時,可以通過RAROC推算出該項產(chǎn)品在什么價格水平才能達(dá)到預(yù)期的回報率,從而促進(jìn)商業(yè)銀行自主風(fēng)險定價水平的提升!
4.強(qiáng)化商業(yè)銀行資本約束意識,激勵其改進(jìn)經(jīng)營管理
經(jīng)濟(jì)資本管理強(qiáng)調(diào)了資本的有限性和高成本性,商業(yè)銀行在經(jīng)營決策時,不僅要考慮到資產(chǎn)擴(kuò)張的速度、業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)模以及所帶來的收益,還要充分考慮到由此而帶來的風(fēng)險及其資本占用,將收益與風(fēng)險和成本相統(tǒng)一。資本約束意識的增強(qiáng)將有力地扭轉(zhuǎn)我國商業(yè)銀行重規(guī)模輕管理的經(jīng)營思想,促使商業(yè)銀行將經(jīng)營管理的重心放在轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理方式,優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提高經(jīng)營效益之上,增強(qiáng)商業(yè)銀行市場主體意識,真正將商業(yè)銀行建設(shè)成資本充足、內(nèi)控嚴(yán)密、運營安全、服務(wù)和效益良好的現(xiàn)代金融企業(yè)。
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