2．風(fēng)險(xiǎn)容忍度調(diào)控信貸規(guī)模。風(fēng)險(xiǎn)容忍度管理下的信貸規(guī)模是貸款規(guī)模的總量控制與經(jīng)濟(jì)資本總量(即風(fēng)險(xiǎn))控制并行的雙線控制，旨在通過(guò)市場(chǎng)對(duì)于利潤(rùn)的追逐中，控制低質(zhì)貸款的數(shù)量，在有限的經(jīng)濟(jì)資本范圍內(nèi)(即風(fēng)險(xiǎn)額度)盡可能多的將貸款投放于消耗經(jīng)濟(jì)資本較小的貸款項(xiàng)目中，同時(shí)起到降低不良貸款率、改善資產(chǎn)質(zhì)量的作用。
3．風(fēng)險(xiǎn)容忍度對(duì)授信審批流程的優(yōu)化。信貸風(fēng)險(xiǎn)容忍度管理下的授信審批流程在以前考慮債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上．考慮風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率RAROC是否滿足銀行的收益要求，進(jìn)而決定貸款是否應(yīng)該發(fā)放。至此董事會(huì)對(duì)于信貸風(fēng)險(xiǎn)的具體調(diào)控能力也得以在具體信貸工作中得以實(shí)現(xiàn)。
4．風(fēng)險(xiǎn)容忍度對(duì)行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制。風(fēng)險(xiǎn)容忍度管理下的行業(yè)信貸審批過(guò)程已經(jīng)不再需要考慮行業(yè)的波動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)暴露趨勢(shì)，行業(yè)影響的具體因素應(yīng)該在預(yù)期損失和非預(yù)期損失的計(jì)算過(guò)程中包含進(jìn)入經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算過(guò)程。也就是說(shuō)，如果由于該企業(yè)處于行業(yè)的下降周期．那么對(duì)于該企業(yè)的信貸考慮就會(huì)導(dǎo)致其預(yù)期損失和非預(yù)期損失的計(jì)算結(jié)果增加，也就導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)資本的增加。經(jīng)濟(jì)資本的增加將會(huì)導(dǎo)致該行業(yè)內(nèi)每個(gè)企業(yè)的貸款成本增加，并由此導(dǎo)致對(duì)于該行業(yè)的可用貸款額度減少，從而達(dá)到了降低該行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露頭寸的效果。
四、我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)容忍度管理的對(duì)策
目前我國(guó)銀行業(yè)的定量風(fēng)險(xiǎn)管理水平普遍較低．但是隨著目前新資本協(xié)議的實(shí)施項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)大型銀行中陸續(xù)開(kāi)展．各銀行的定量風(fēng)險(xiǎn)管理水平在2013年實(shí)現(xiàn)新資本協(xié)議達(dá)標(biāo)以后應(yīng)該能夠達(dá)到國(guó)際銀行界定量風(fēng)險(xiǎn)管理的中等水平。風(fēng)險(xiǎn)容忍度作為風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，也是國(guó)內(nèi)銀行在完善風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中必須要確定的重要風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)。
1．確定商業(yè)銀行的企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)格．即定性確定風(fēng)險(xiǎn)容忍度風(fēng)險(xiǎn)容忍度從定性的角度來(lái)看，與銀行經(jīng)營(yíng)的風(fēng)格息息相關(guān)。經(jīng)營(yíng)風(fēng)格按照大類來(lái)分，可以分為保守、穩(wěn)健和激進(jìn)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格三大類。各種經(jīng)營(yíng)風(fēng)格下的銀行業(yè)績(jī)也并不相同，在經(jīng)濟(jì)的高漲期，銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格應(yīng)該更加激進(jìn)，充分利用一切商業(yè)機(jī)會(huì)發(fā)展業(yè)務(wù)，能夠贏得更高的收益；在經(jīng)濟(jì)的低迷期，銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格也應(yīng)該更加保守，此時(shí)銀行更應(yīng)該包有更多的資本以抵御不斷爆發(fā)的呆賬壞賬損失。
2．從定量風(fēng)險(xiǎn)的管理要求來(lái)看，應(yīng)該將風(fēng)險(xiǎn)容忍度量化。定量風(fēng)險(xiǎn)管理要求銀行內(nèi)部擁有較高的風(fēng)險(xiǎn)量化能力，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)容忍度也應(yīng)該進(jìn)行量化設(shè)置。從新資本協(xié)議的要求來(lái)看．巴塞爾委員會(huì)要求的風(fēng)險(xiǎn)容忍度是99．9％，大致相當(dāng)于S&P的A評(píng)級(jí)水平。國(guó)內(nèi)銀行即使目前沒(méi)有達(dá)到此評(píng)級(jí)水平，也可以采用該風(fēng)險(xiǎn)容忍度，或者采用更低的風(fēng)險(xiǎn)容忍度。
3．風(fēng)險(xiǎn)容忍度的設(shè)置應(yīng)該制定在合理的水平．過(guò)高或過(guò)低的風(fēng)險(xiǎn)容忍度將影響銀行的穩(wěn)定和盈利能力風(fēng)險(xiǎn)容忍度對(duì)銀行的安全性和贏利性都有重要影響。如果風(fēng)險(xiǎn)容忍度制定過(guò)高，那么銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格就更趨向于保守，銀行也就無(wú)法擁有充足的資本來(lái)開(kāi)展新的業(yè)務(wù)，盈利能力勢(shì)必大受影響；如果風(fēng)險(xiǎn)容忍度制定過(guò)低，那么銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格就更趨向于激進(jìn)．銀行就會(huì)擁有充足的資本開(kāi)展業(yè)務(wù)．同時(shí)銀行抵御不良經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的能力就越差。
從我國(guó)銀行目前的信用評(píng)級(jí)結(jié)果來(lái)看，我國(guó)銀行評(píng)級(jí)結(jié)果目前較低，主要集中在S&P的A、BBB、BB、B之中。其估計(jì)違約概率在[0．1l％，2。21％1內(nèi)，即置信水平大概在[9779％，99．89％1內(nèi)。如果我國(guó)銀行在未來(lái)有強(qiáng)烈的進(jìn)取精神，并且將商業(yè)銀行定位于國(guó)際上有競(jìng)爭(zhēng)力的銀行范疇，那么應(yīng)該建議將評(píng)級(jí)目標(biāo)定在S&P的BBB級(jí)，甚至是A級(jí)。在這種情況下，我國(guó)銀行的違約概率將降低至0．1l％一0．30％之間，置信水平將提升到99．70％一99．89％之間；如果我國(guó)銀行在未來(lái)仍將以鞏固現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)成果為主要目標(biāo)，那么建議將評(píng)級(jí)目標(biāo)定位于S&P的BB級(jí)，我國(guó)銀行的違約概率和置信水平仍將保持不變。
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