3.6 計(jì)息基準(zhǔn)
除非交易雙方另有約定,計(jì)算應(yīng)計(jì)利息時(shí),所適用的計(jì)息基準(zhǔn)根據(jù)下列規(guī)則確定:
(a)“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”(簡寫為A/A),指該計(jì)息期實(shí)際天數(shù)除以365的商(或者如果該計(jì)息期的任何部分屬于閏年,則應(yīng)為以下二者之和:(i)計(jì)息期屬于閏年那部分的實(shí)際天數(shù)除以366 的商,與(ii)計(jì)息期屬于非閏年的那部分的實(shí)際天數(shù)除以365 的商);
(b)“實(shí)際天數(shù)/365”(簡寫為A/365),指該計(jì)息期實(shí)際天數(shù)除以365的商,若該計(jì)息期包含2 月29 日,計(jì)算該日利息;
(c)“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)(債券)”(簡寫為A/A-Bond),指計(jì)息期實(shí)際天數(shù),除以當(dāng)前付息周期實(shí)際天數(shù)與年付息次數(shù)的乘積;其中,當(dāng)前付息周期實(shí)際天數(shù)指下一個(gè)付息日與上一個(gè)付息日之間的實(shí)際天數(shù),算頭不算尾,含閏年的2月29 日。
(d) “實(shí)際天數(shù)/365(固定)”(簡寫為A/365F),指該計(jì)息期實(shí)際天數(shù)除以365 的商,若該計(jì)息期包含2 月29 日,不計(jì)算該日利息;
(e) “實(shí)際天數(shù)/360”(簡寫為A/360),指該計(jì)息期實(shí)際天數(shù)除以360的商;
(f) “30/360”,指該計(jì)息期天數(shù)除以360 的商。計(jì)息期天數(shù)的計(jì)算根據(jù)一年12 個(gè)月,每個(gè)月30 天的原則計(jì)算,但下述兩種情況應(yīng)按以下指定的天數(shù)計(jì)算當(dāng)月天數(shù):
(i)若計(jì)息期第一天不是30 日或31 日,但最后一天為31 日時(shí),計(jì)息期最后一天所在月份應(yīng)為31 天;
(ii)若計(jì)息期最后一天是2 月的最后一天,則2 月計(jì)息天數(shù)應(yīng)為當(dāng)月的實(shí)際天數(shù)。
四、 與計(jì)算有關(guān)的定義
4.1 計(jì)算機(jī)構(gòu)
指就一筆利率衍生產(chǎn)品交易而言,交易雙方約定的負(fù)責(zé)對支付義務(wù)進(jìn)行具體計(jì)算的機(jī)構(gòu)。計(jì)算機(jī)構(gòu)在進(jìn)行具體計(jì)算時(shí)應(yīng)遵循誠實(shí)信用原則。計(jì)算機(jī)構(gòu)在履行其作為計(jì)算機(jī)構(gòu)的職責(zé)時(shí),不應(yīng)被視為其是任何交易一方的受托人或顧問。計(jì)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)于計(jì)算日或交易雙方同意的其他日期向交易雙方發(fā)出通知,該通知應(yīng)至少包括下列內(nèi)容:
(i) 支付日;
(ii) 應(yīng)支付到期款項(xiàng)的一方以及應(yīng)支付的金額;
(iii) 履行交易雙方在交易有效約定中確定的計(jì)算機(jī)構(gòu)應(yīng)負(fù)的任何其他義務(wù)。
若支付通知發(fā)出之后,該等支付日和應(yīng)支付的金額發(fā)生變更,計(jì)算機(jī)構(gòu)應(yīng)立即向交易雙方發(fā)送變更通知,并以合理的詳細(xì)程度說明如何決定該等變更。
除非交易雙方對此另有約定,否則:
(1)若交易雙方選擇交易中心作為該交易的計(jì)算機(jī)構(gòu),則交易中心做出的關(guān)于該交易的任何計(jì)算、確定或調(diào)整應(yīng)當(dāng)對交易雙方產(chǎn)生最終的約束力,但該計(jì)算、確定或調(diào)整存在明顯錯(cuò)誤或疏忽的情況除外;
(2)在其他的情況下,若交易一方對于計(jì)算機(jī)構(gòu)(或在交易雙方均為計(jì)算機(jī)構(gòu)的情況下,交易一方對于另一方)做出的計(jì)算結(jié)果產(chǎn)生合理的爭議,則其可以在不違反適用的中國法律的情況下,在獲悉該計(jì)算結(jié)果之日起的兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)與另一方共同本著誠實(shí)信用的原則選定一個(gè)獨(dú)立交易商作為復(fù)核機(jī)構(gòu)。若在上述期間內(nèi)交易雙方未能共同選定復(fù)核機(jī)構(gòu),則交易雙方可以在上述期間之后的第一個(gè)營業(yè)日內(nèi)各自選擇一個(gè)獨(dú)立交易商,并由該兩個(gè)獨(dú)立交易商自主選定另外一個(gè)獨(dú)立交易商作為復(fù)核機(jī)構(gòu)。若在該營業(yè)日內(nèi)任一交易一方未能選出一個(gè)獨(dú)立交易商,則另一方選出的獨(dú)立交易商應(yīng)作為復(fù)核機(jī)構(gòu)。若在該營業(yè)日內(nèi)交易雙方均未能各自選出獨(dú)立交易商,則計(jì)算機(jī)構(gòu)原先做出的計(jì)算結(jié)果應(yīng)當(dāng)對交易雙方產(chǎn)生最終的約束力,但該計(jì)算、確定或調(diào)整存在明顯錯(cuò)誤或疏忽的情況除外。
復(fù)核機(jī)構(gòu)的職責(zé)為(且僅限于)依據(jù)誠實(shí)信用和商業(yè)合理的原則,對上述產(chǎn)生爭議的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行再次的計(jì)算、確定或調(diào)整。在此前提下,復(fù)核機(jī)構(gòu)做出的計(jì)算、確定或調(diào)整應(yīng)當(dāng)對交易雙方產(chǎn)生最終的約束力,但該計(jì)算、確定或調(diào)整存在明顯錯(cuò)誤或疏忽的情況除外。除非交易雙方對此另行約定,否則聘用復(fù)核機(jī)構(gòu)的成本費(fèi)用應(yīng)由交易雙方平均分擔(dān)。
4.2 計(jì)算日
指計(jì)算機(jī)構(gòu)可對某項(xiàng)支付義務(wù)進(jìn)行計(jì)算的最早日期。
4.3 利率最小位數(shù)
人民幣利率的最小位數(shù)為以百分比表示的數(shù)值的小數(shù)點(diǎn)后4位,對于小數(shù)點(diǎn)后4位以后的數(shù)根據(jù)四舍五入原則進(jìn)位。
4.4 金額最小位數(shù)
人民幣金額單位為元,精確到分,對于分以后的數(shù)根據(jù)四舍五入原則進(jìn)位。
4.5 計(jì)算精度
在利息計(jì)算過程中,利率和金額均保留小數(shù)點(diǎn)后14位,對于小數(shù)點(diǎn)后14位以后的位數(shù)根據(jù)四舍五入原則進(jìn)位。
4.6 基點(diǎn)
指萬分之一。
4.7 名義本金
指約定的據(jù)以計(jì)算利息的金額。
五、 與固定金額有關(guān)的定義
5.1 固定利率
指約定的計(jì)算固定利率支付方應(yīng)支付的固定金額所依據(jù)的利率水平。
5.2 固定金額
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