指交易雙方在相關(guān)交易有效約定中指定為“利率衍生產(chǎn)品交易”，包括但不限于利率互換交易(IRS)、遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易(FRA)、利率互換期權(quán)交易(Swaption)及其組合而成的交易。
1.2 交易有效約定
指就一筆利率衍生產(chǎn)品交易做出的具有法律約束力的約定，包括但不限于交易確認(rèn)書(shū)。
1.3 交易確認(rèn)書(shū)
指交易雙方交換的用以確認(rèn)或證明一筆利率衍生產(chǎn)品交易的文件或其他書(shū)面證據(jù)，包括但不限于成交單、電子確認(rèn)書(shū)、電子郵件、電報(bào)、電傳、傳真、合同書(shū)和信件。
1.4 成交單
指交易雙方之間通過(guò)交易中心交易系統(tǒng)達(dá)成一筆利率衍生產(chǎn)品交易后生成的確認(rèn)該筆交易成交條件的書(shū)面憑證。
1.5 交易雙方 / 交易一方
指在一筆利率衍生產(chǎn)品交易下，固定利率支付方與浮動(dòng)利率支付方或浮動(dòng)利率支付方與另一浮動(dòng)利率支付方或期權(quán)買方與期權(quán)賣方合稱為交易雙方，各自稱為交易一方。
1.6 固定利率支付方
就一筆利率衍生產(chǎn)品交易而言，指有義務(wù)支付固定金額的一方。
1.7 浮動(dòng)利率支付方
就一筆利率衍生產(chǎn)品交易而言，指有義務(wù)支付浮動(dòng)金額的一方。
1.8 期權(quán)買方
就一筆利率互換期權(quán)交易而言，指支付期權(quán)費(fèi)的一方。
1.9 期權(quán)賣方
就一筆利率互換期權(quán)交易而言，指收取期權(quán)費(fèi)的一方。
1.10 交易中心
指中國(guó)外匯交易中心暨全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心，或前述機(jī)構(gòu)的任何存續(xù)、承繼或受讓實(shí)體(前提是該存續(xù)、承繼或受讓實(shí)體承繼了該機(jī)構(gòu)與利率衍生產(chǎn)品交易相關(guān)全部或大部分的業(yè)務(wù))。
1.11 交易商
指交易雙方或計(jì)算機(jī)構(gòu)按誠(chéng)實(shí)信用原則在相關(guān)市場(chǎng)中選擇的從事利率衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，具體選擇方法與標(biāo)準(zhǔn)可在相關(guān)交易有效約定中列明。
1.12 獨(dú)立交易商
指與交易雙方非關(guān)聯(lián)的交易商。關(guān)聯(lián)是指，就某一實(shí)體而言，指直接或間接對(duì)其進(jìn)行控制、直接或間接受其控制、或直接或間接與其共處同一控制之下的任何實(shí)體。
如果一個(gè)實(shí)體對(duì)另一個(gè)實(shí)體的出資額或持有股份的比例超過(guò)該實(shí)體的資本或股本總額的百分之五十，或雖不足百分之五十，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)該實(shí)體的股東會(huì)、股東大會(huì)或董事會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，則視為“控制”了該實(shí)體。
1.13 資金賬戶
指交易一方指定的、用于接收另一方支付款項(xiàng)的資金賬戶。
1.14 清算安排
指交易雙方對(duì)利率衍生產(chǎn)品交易選擇適用的清算安排，包括雙邊清算模式或者集中清算模式。
二、 與日期有關(guān)的定義
2.1 交易日(亦稱成交日)
指交易雙方達(dá)成一筆利率衍生產(chǎn)品交易的日期。
2.2 起始日
指一筆利率衍生產(chǎn)品交易的具體條款開(kāi)始執(zhí)行的日期。
2.3 起息日
指開(kāi)始計(jì)算資金利息的日期。
2.4 到期日
指一筆利率衍生產(chǎn)品交易結(jié)束的日期。
2.5 交易期限
指一筆利率衍生產(chǎn)品交易的起始日到到期日的天數(shù)。
2.6 營(yíng)業(yè)日
除非交易雙方另有約定，指下列日期：對(duì)于任何付款而言，為相關(guān)賬戶所在地商業(yè)銀行正常營(yíng)業(yè)的日期(不含法定節(jié)假日)；對(duì)通知或通訊而言，為接收方提供的通知地址中指定城市的商業(yè)銀行正常營(yíng)業(yè)的日期(不含法定節(jié)假日)。
2.7 營(yíng)業(yè)日準(zhǔn)則
若某一相關(guān)日期并非營(yíng)業(yè)日，則根據(jù)以下相應(yīng)準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整：
(1)“下一營(yíng)業(yè)日”：順延至下一營(yíng)業(yè)日；
(2)“經(jīng)調(diào)整的下一營(yíng)業(yè)日”：順延至下一營(yíng)業(yè)日，但如果下一營(yíng)業(yè)日跨至下一月，則提前至上一營(yíng)業(yè)日；
(3)“上一營(yíng)業(yè)日”：提前至上一營(yíng)業(yè)日。
三、與計(jì)息有關(guān)的定義
3.1 計(jì)息方式
指復(fù)利或單利計(jì)息。
3.2 計(jì)息期
指一個(gè)支付日(含該日)至下一支付日(不含該日)之間的天數(shù)，首個(gè)計(jì)息期始于起息日(含該日)，最后一個(gè)計(jì)息期截至到期日(不含該日)。除非交易雙方另有約定，支付日根據(jù)營(yíng)業(yè)日準(zhǔn)則發(fā)生調(diào)整的，按調(diào)整后的支付日確定計(jì)息期(前端殘段除外)。
3.3 前端殘段
指交易雙方約定的不可整除支付周期的首個(gè)計(jì)息期。前端殘段的最后一日為首個(gè)支付日，首個(gè)支付日根據(jù)營(yíng)業(yè)日準(zhǔn)則發(fā)生調(diào)整的，前端殘段天數(shù)不發(fā)生調(diào)整。
3.4 支付周期
指交易雙方用以推算支付日的固定時(shí)間間隔，包括天、周、兩周、月、季、半年、年、到期支付、期初支付；在推算支付日時(shí)，支付周期為季、半年、年，則等同于三個(gè)月、六個(gè)月、十二個(gè)月。
3.5 支付日
指交易一方進(jìn)行支付的日期。支付日按照起息日與支付周期依次推算，但交易雙方約定前端殘段的除首個(gè)支付日之外的其他支付日根據(jù)前端殘段的最后一日與支付周期依次推算。當(dāng)支付周期為整月或月的倍數(shù)時(shí)，支付日為按照該支付周期推算的相應(yīng)月份中與起息日(前端殘段的最后一日)相同的一日(若按照該支付周期推算的相應(yīng)月份中找不到與起息日(前端殘段的最后一日)相同的一日，則為該月的最后一日)。支付日根據(jù)約定的營(yíng)業(yè)日準(zhǔn)則調(diào)整。
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