就一個計息期而言，重置日從計息期首日按重置頻率依次推算，重置頻率與支付周期相同的，則計息期內(nèi)不發(fā)生重置。重置期為整月或月的倍數(shù)且在計息期內(nèi)發(fā)生重置的，重置日為按照該重置頻率推算的相應(yīng)月份中與本計息期首個重置日相同的一日(若按照該計息期推算的相應(yīng)月份中找不到與起息日相同的一日，則為該月的最后一日)。
6.9 重置期
就一個計息期而言，指相鄰兩個重置日間隔的天數(shù)(算頭不算尾)，首個重置期始于計息期的首日，該計息期內(nèi)的最后一個重置期應(yīng)隨所在計息期結(jié)束而結(jié)束。若該計息期僅有一個重置日，則重置期等于計息期。
6.10 利率確定日
指確定某個重置日參考利率水平的日期。除另有約定，利率確定日適用上一營業(yè)日準(zhǔn)則。
七、貼現(xiàn)因子
對計息期不超過一年的固定金額或浮動金額進(jìn)行貼現(xiàn)時，貼現(xiàn)因子適用如下
公式：
其中， λ是計算固定金額或浮動金額期初支付額時的貼現(xiàn)因子；r是貼現(xiàn)率，除非交易雙方另有約定，貼現(xiàn)率為利率確定日確定的參考利率加減利差；N是計息期對應(yīng)的實(shí)際天數(shù)；D是貼現(xiàn)率計息基準(zhǔn)對應(yīng)的年度計息天數(shù)，除非交易雙方另有約定，適用參考利率的計息基準(zhǔn)。
八、提前終止選擇權(quán)
8.1 提前終止選擇權(quán)
就一筆利率衍生產(chǎn)品交易而言，指交易雙方在相關(guān)交易有效約定中約定的交易一方或交易雙方有權(quán)在約定的行權(quán)日期或期間，行使其全部或部分提前終止該交易的選擇權(quán)。除非另有約定，有權(quán)方應(yīng)以向另一方送達(dá)終止通知的方式行使提前終止選擇權(quán)。
8.2 提前終止日
指有權(quán)方行使提前終止選擇權(quán)后，利率衍生產(chǎn)品交易被提前終止的日期。交易雙方未列明提前終止日的，提前終止日為有權(quán)方行使提前終止選擇權(quán)起的第五個營業(yè)日；交易雙方列明提前終止日的，有權(quán)方向另一方發(fā)出的終止通知應(yīng)不遲于提前終止日(不含該日)的前五個營業(yè)日送達(dá)該另一方。
8.3 終止通知
指有權(quán)方通過傳真、電子傳輸系統(tǒng)、電子交易系統(tǒng)等方式向另一方發(fā)出的要求執(zhí)行提前終止選擇權(quán)的不可撤銷的通知，終止通知自送達(dá)另一方起生效。
8.4 行權(quán)結(jié)果
指有權(quán)方行使提前終止選擇權(quán)后，則自生效的提前終止日起，就全部提前終止而言，該筆交易項(xiàng)下的所有權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任終止；就部分提前終止而言，該筆交易提前終止的名義本金金額項(xiàng)下所有權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任相互終止，部分提前終止不影響交易雙方依據(jù)原交易有效約定的約定，在提前終止日之后(含該日)就該筆交易剩余名義本金金額部分所對應(yīng)的任何權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任。全部提前終止或部分提前終止均不影響交易雙方在提前終止日之前(不含該日)就所指交易項(xiàng)下已經(jīng)產(chǎn)生但尚未履行或履行完畢的任何支付義務(wù)。
除非交易雙方另有約定，有權(quán)方應(yīng)就相關(guān)利率衍生產(chǎn)品交易的全部名義本金選擇提前終止。
8.5 估值日
指獲得用以計算提前終止支付額的市場報價或第三方相關(guān)數(shù)據(jù)并據(jù)此確定提前終止支付額的日期。除非另有約定，估值日為提前終止日前一個營業(yè)日。
8.6 提前終止支付額
指有權(quán)方行使提前終止選擇權(quán)后，交易一方就被提前終止交易應(yīng)向另一方支付的金額。交易雙方以估值日為基準(zhǔn)協(xié)商確定提前終止支付額。交易雙方在估值日上午11：00 或之前不能就提前終止支付額達(dá)成一致的，由計算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對提前終止支付額進(jìn)行計算。除非另有約定，計算機(jī)構(gòu)應(yīng)在提前終止日后的兩個營業(yè)日(含該日)之前完成計算，并將計算結(jié)果告知交易雙方。
8.7 結(jié)算日
除非另有約定，交易雙方應(yīng)在提前終止日后的第五個營業(yè)日(含該日)之前完成提前終止支付額的收付。
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