二、提高銀行業(yè)審慎監(jiān)管標準
根據(jù)《第三版巴塞爾協(xié)議》確定的銀行資本和流動性監(jiān)管新標準，在全面評估現(xiàn)行審慎監(jiān)管制度有效性的基礎(chǔ)上，提高資本充足率、杠桿率、流動性、貸款損失準備等監(jiān)管標準，建立更具前瞻性的、有機統(tǒng)一的審慎監(jiān)管制度安排，增強銀行業(yè)金融機構(gòu)抵御風險的能力。?
（一）強化資本充足率監(jiān)管
1.改進資本充足率計算方法。一是嚴格資本定義，提高監(jiān)管資本的損失吸收能力。將監(jiān)管資本從現(xiàn)行的兩級分類（一級資本和二級資本）修改為三級分類，即核心一級資本、其他一級資本和二級資本；嚴格執(zhí)行對核心一級資本的扣除規(guī)定，提升資本工具吸收損失能力。二是優(yōu)化風險加權(quán)資產(chǎn)計算方法，擴大資本覆蓋的風險范圍。采用差異化的信用風險權(quán)重方法，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)提升信用風險管理能力；明確操作風險的資本要求；提高交易性業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、場外衍生品交易等復雜金融工具的風險權(quán)重。?
2.提高資本充足率監(jiān)管要求。將現(xiàn)行的兩個最低資本充足率要求（一級資本和總資本占風險資產(chǎn)的比例分別不低于4%和8%）調(diào)整為三個層次的資本充足率要求：一是明確三個最低資本充足率要求，即核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別不低于5%、6%和8%。二是引入逆周期資本監(jiān)管框架,包括:2.5%的留存超額資本和0-2.5%的逆周期超額資本。三是增加系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求，暫定為1%。新標準實施后，正常條件下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不低于11.5%和10.5%；若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸過快增長，商業(yè)銀行需計提逆周期超額資本。?
3.建立杠桿率監(jiān)管標準。引入杠桿率監(jiān)管標準，即一級資本占調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比例不低于4%，彌補資本充足率的不足，控制銀行業(yè)金融機構(gòu)以及銀行體系的杠桿率積累。
4.合理安排過渡期。新資本監(jiān)管標準從2012年1月1日開始執(zhí)行，系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)分別于2013年底和2016年底前達到新的資本監(jiān)管標準。過渡期結(jié)束后，各類銀行應(yīng)按照新監(jiān)管標準披露資本充足率和杠桿率。?
（二）改進流動性風險監(jiān)管
1.建立多維度的流動性風險監(jiān)管標準和監(jiān)測指標體系。建立流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例、流動性比例、存貸比以及核心負債依存度、流動性缺口率、客戶存款集中度以及同業(yè)負債集中度等多個流動性風險監(jiān)管和監(jiān)測指標，其中流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例均不得低于100%。同時，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)建立多情景、多方法、多幣種和多時間跨度的流動性風險內(nèi)部監(jiān)控指標體系。
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