銀監(jiān)發(fā)〔2017〕6號(hào)
各銀監(jiān)局,機(jī)關(guān)各部門,各政策性銀行、大型銀行、股份制銀行,郵儲(chǔ)銀行,外資銀行,金融資產(chǎn)管理公司,其他會(huì)管金融機(jī)構(gòu):
為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議“把防控金融風(fēng)險(xiǎn)放到更加重要的位置”總體要求,銀行業(yè)應(yīng)堅(jiān)持底線思維、分類施策、穩(wěn)妥推進(jìn)、標(biāo)本兼治,切實(shí)防范化解突出風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)守不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。現(xiàn)就銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作提出以下指導(dǎo)意見。
一、加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管控,維護(hù)資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定
。ㄒ唬┟屣L(fēng)險(xiǎn)底數(shù)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格落實(shí)信貸及類信貸資產(chǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)和操作流程,真實(shí)、準(zhǔn)確和動(dòng)態(tài)地反映資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況;建立健全信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系,密切監(jiān)測分析重點(diǎn)領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)的生成和遷徙變化情況,定期開展信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試。各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要重點(diǎn)關(guān)注逾期90天以上貸款與不良貸款比例超過100%、關(guān)注類貸款占比較高或增長較快、類信貸及表外資產(chǎn)增長過快的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),重點(diǎn)治理資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確、通過各種手段隱匿或轉(zhuǎn)移不良貸款的行為。
。ǘ﹪(yán)控增量風(fēng)險(xiǎn)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)統(tǒng)一授信、統(tǒng)一管理,嚴(yán)格不同層級(jí)的審批權(quán)限;加強(qiáng)授信風(fēng)險(xiǎn)審查,有效甄別高風(fēng)險(xiǎn)客戶,防范多頭授信、過度授信、給“僵尸企業(yè)”授信、給“空殼企業(yè)”授信、財(cái)務(wù)欺詐等風(fēng)險(xiǎn)。各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要重點(diǎn)治理放松授信條件、放松風(fēng)險(xiǎn)管理、貸款“三查”不到位等問題,對(duì)轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)新發(fā)生的大額不良貸款暴露,要及時(shí)進(jìn)行跟蹤調(diào)查。
(三)處置存量風(fēng)險(xiǎn)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要綜合運(yùn)用重組、轉(zhuǎn)讓、追償、核銷等手段加快處置存量不良資產(chǎn),通過追加擔(dān)保、債務(wù)重組、資產(chǎn)置換等措施緩釋潛在風(fēng)險(xiǎn);通過解包還原、置換擔(dān)保、救助核心企業(yè)、聯(lián)合授信管理等方式,妥善化解擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn);利用債權(quán)人委員會(huì)機(jī)制,按照“一企一策”原則制定風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃;加強(qiáng)債權(quán)維護(hù),切實(shí)遏制逃廢債行為。
。ㄋ模┨嵘L(fēng)險(xiǎn)緩釋能力。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量遷徙趨勢分析,增加利潤留存,及時(shí)足額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)緩釋能力。各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)采取風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施有效性進(jìn)行跟蹤評(píng)估,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力不足的機(jī)構(gòu),應(yīng)督促其限期整改;要引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)通過上市融資、增資擴(kuò)股、發(fā)行新型資本工具等措施,提高損失吸收能力。
二、完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理體系,提升流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控能力
。ㄎ澹┘訌(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu),將同業(yè)業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)等納入流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測范圍,制定合理的流動(dòng)性限額和管理方案;提高對(duì)重點(diǎn)分支機(jī)構(gòu)、幣種和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的關(guān)注強(qiáng)度,采取有效措施降低對(duì)同業(yè)存單等同業(yè)融資的依賴度。
。┘訌(qiáng)重點(diǎn)機(jī)構(gòu)管控。各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要鎖定資金來源與運(yùn)用明顯錯(cuò)配、批發(fā)性融資占比高的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),實(shí)行“一對(duì)一”貼身盯防。督促同業(yè)存單增速較快、同業(yè)存單占同業(yè)負(fù)債比例較高的銀行,合理控制同業(yè)存單等同業(yè)融資規(guī)模。
(七)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)防控手段。探索試點(diǎn)城商行、農(nóng)商行流動(dòng)性互助機(jī)制,發(fā)揮好信托業(yè)保障基金作用,構(gòu)筑中小銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性安全網(wǎng)。
(八)提升應(yīng)急管理能力。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)負(fù)債穩(wěn)定性管理,確保負(fù)債總量適度、來源穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)多元、期限匹配;完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案,定期開展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試;加強(qiáng)向央行的報(bào)告溝通,運(yùn)用“臨時(shí)流動(dòng)性便利”等工具,滿足流動(dòng)性需求。
三、加強(qiáng)債券投資業(yè)務(wù)管理,密切關(guān)注債券市場波動(dòng)
。ň牛┙∪珎灰變(nèi)控制度。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要建立貫穿債券交易各環(huán)節(jié)、覆蓋全流程的內(nèi)控體系,加強(qiáng)債券交易的合規(guī)性審查和風(fēng)險(xiǎn)控制。堅(jiān)持“穿透管理”和“實(shí)質(zhì)重于形式”的原則,將債券投資納入統(tǒng)一授信。
。ㄊ⿵(qiáng)化業(yè)務(wù)集中管理。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將直接債券投資以及通過特殊目的載體(SPV)、表外理財(cái)?shù)确绞介_展的債券投資納入統(tǒng)一監(jiān)測范圍,全面掌握資金真實(shí)投向和底層債券資產(chǎn)的基本信息、風(fēng)險(xiǎn)狀況、交易變動(dòng)等情況,實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)入集中、數(shù)據(jù)集中和退出集中管理。
(十一)嚴(yán)格控制投資杠桿。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要審慎開展委外投資業(yè)務(wù),嚴(yán)格委外機(jī)構(gòu)審查和名單管理,明確委外投資限額、單一受托人受托資產(chǎn)比例等要求,規(guī)范開展債券回購和質(zhì)押融資,嚴(yán)格控制交易杠桿比率,不得違規(guī)放大投資杠桿。
。ㄊ┘訌(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測防控。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格債券信用評(píng)級(jí)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),做好債券投資久期管理。高度關(guān)注債券集中到期的企業(yè)、出現(xiàn)債券違約的企業(yè),防控債券違約風(fēng)險(xiǎn)向信貸業(yè)務(wù)傳導(dǎo)。各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要督促風(fēng)險(xiǎn)管理能力薄弱、債券投資占比高的銀行合理控制持債余額。
四、整治同業(yè)業(yè)務(wù),加強(qiáng)交叉金融業(yè)務(wù)管控
。ㄊ┛刂茦I(yè)務(wù)增量。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要完善同業(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理架構(gòu),確保業(yè)務(wù)復(fù)雜程度與風(fēng)險(xiǎn)管理能力相匹配,審慎開展交叉金融業(yè)務(wù)。同業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總部統(tǒng)一管理、集中審批。制定統(tǒng)一的合作機(jī)構(gòu)名單、產(chǎn)品投資目錄,嚴(yán)禁與不在名單范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)開展合作,嚴(yán)禁開展投資目錄之外的業(yè)務(wù)。
。ㄊ模┳鰧(shí)穿透管理。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要建立交叉金融業(yè)務(wù)監(jiān)測臺(tái)賬,準(zhǔn)確掌握業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)品種、基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)狀況、資本和撥備等相關(guān)信息。新開展的同業(yè)投資業(yè)務(wù)不得進(jìn)行多層嵌套,要根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì),準(zhǔn)確計(jì)量風(fēng)險(xiǎn),足額計(jì)提資本和撥備。
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