銀監(jiān)發(fā)〔２０１１〕７０號(hào)
各銀監(jiān)局，各國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，郵政儲(chǔ)蓄銀行，銀監(jiān)會(huì)直接監(jiān)管的信托公司：
現(xiàn)將《信托公司參與股指期貨交易業(yè)務(wù)指引》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
請(qǐng)各銀監(jiān)局將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)相關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。
二○一一年六月二十七日
信托公司參與股指期貨交易業(yè)務(wù)指引
第一條 為規(guī)范信托公司參與股指期貨交易行為，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國信托法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《信托公司管理辦法》和《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》等法律法規(guī)，制定本指引。
第二條 信托公司直接或間接參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，并取得股指期貨交易業(yè)務(wù)資格。
信托公司參與股指期貨交易應(yīng)當(dāng)遵守期貨交易所有關(guān)規(guī)則。
第三條 信托公司固有業(yè)務(wù)不得參與股指期貨交易。
信托公司集合信托業(yè)務(wù)可以套期保值和套利為目的參與股指期貨交易。信托公司單一信托業(yè)務(wù)可以套期保值、套利和投機(jī)為目的開展股指期貨交易。
第四條 信托公司申請(qǐng)股指期貨交易業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
（一）最近年度監(jiān)管評(píng)級(jí)達(dá)到３Ｃ級(jí)（含）以上。
申請(qǐng)以投機(jī)為目的開展股指期貨交易，最近年度監(jiān)管評(píng)級(jí)應(yīng)
當(dāng)達(dá)到２Ｃ級(jí)（含）以上，且已開展套期保值或套利業(yè)務(wù)一年以上；
（二）具有完善有效的股指期貨交易內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度；
（三）具有接受相關(guān)期貨交易技能專門培訓(xùn)半年以上、通過期貨從業(yè)資格考試、從事相關(guān)期貨交易１年以上的交易人員至少２名，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析和管理人員至少１名，熟悉套期會(huì)計(jì)操作程序和制度規(guī)范的人員至少１名，以上人員相互不得兼任，且無不良記錄；
期貨交易業(yè)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)具備２年以上直接參與期貨交易活動(dòng)或風(fēng)險(xiǎn)管理的資歷，且無不良記錄；
（四）具有符合本指引第六條要求的ＩＴ系統(tǒng)；
（五）具有從事交易所需要的營業(yè)場(chǎng)所、安全防范設(shè)施和其他相關(guān)設(shè)施；
（六）具有嚴(yán)格的業(yè)務(wù)分離制度，確保套期保值類業(yè)務(wù)與非套期保值類業(yè)務(wù)的市場(chǎng)信息、風(fēng)險(xiǎn)管理、損益核算有效隔離；
（七）銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。
第五條 信托公司申請(qǐng)股指期貨業(yè)務(wù)資格，由屬地銀監(jiān)局初審，報(bào)送銀監(jiān)會(huì)審批。
銀監(jiān)會(huì)直接監(jiān)管的信托公司直接報(bào)送銀監(jiān)會(huì)審批。
第六條 信托公司開展股指期貨信托業(yè)務(wù)，ＩＴ系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
（一）具備可靠、穩(wěn)定、高效的股指期貨交易管理系統(tǒng)及股指期貨估值系統(tǒng)，能夠滿足股指期貨交易及估值的需要；
（二）具備風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)控制模塊，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)股指期貨交易的實(shí)時(shí)監(jiān)控；
（三）將股指期貨交易系統(tǒng)納入風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；
（四）信托公司與其合作的期貨公司ＩＴ系統(tǒng)至少鋪設(shè)一條專線連接，并建立備份通道。
第七條 信托公司開展股指期貨信托業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)管理等制度，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第八條 信托公司以套期保值、套利為目的參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)制定詳細(xì)的套期保值、套利方案。套期保值方案中應(yīng)當(dāng)明確套期保值工具、對(duì)象、規(guī)模、期限以及有效性等內(nèi)容；套利方案中應(yīng)當(dāng)明確套利工具、對(duì)象、規(guī)模、套利方法、風(fēng)險(xiǎn)控制方法等內(nèi)容。
第九條 信托公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)套期保值或套利交易的可行性、有效性進(jìn)行充分研究、及時(shí)評(píng)估、實(shí)時(shí)監(jiān)控并督促信托業(yè)務(wù)管理部門及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)敞口，確保套期保值或套利交易的可行性、有效性。
1/3 1 2 3 下一頁 尾頁
