大數(shù)據(jù)成為工行防控信用風險新利器

    近年來，中國工商銀行持續(xù)深化信息化和大數(shù)據(jù)技術在信用風險領域的運用，通過構建“人工+智能”的組合管理模式，逐步實現(xiàn)了對信貸與投資風險的集約化、智能化和立體化管控。目前，工商銀行已運用大數(shù)據(jù)技術實現(xiàn)了對全行信貸與代理投資業(yè)務的實時掃描監(jiān)控，在及時預警提示風險的基礎上，有效防范和化解了部分融資風險。

    工商銀行相關負責人介紹說，以往銀行的信用風險防控主要依靠信貸人員的經(jīng)驗判斷和事后的風險防控手段，但在當前信貸風險跨市場、跨地區(qū)、跨系統(tǒng)傳染的復雜環(huán)境下，傳統(tǒng)管控手段面臨著信息不對稱且傳導鏈條過長、前瞻性不足等問題。為此，工商銀行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗，于2014年成立了業(yè)內首個專業(yè)化信用風險監(jiān)控機構——信用風險監(jiān)控中心。該中心集信用風險的分析、監(jiān)測、預警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術為手段，確立了分析建模、實時監(jiān)測、風險預警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風險監(jiān)控工作流程，實時開展融資客戶、融資產品、信貸機構及信貸人員風險的監(jiān)測預警及跟蹤管控，并實現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運行，有效增強了工商銀行信用風險管理的及時性和前瞻性，促進了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。

    在風險監(jiān)測預警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內外數(shù)據(jù)信息的基礎上，分析融資客戶風險變化規(guī)律，研發(fā)并投產了一系列信用風險監(jiān)控預警模型，構建了覆蓋信貸投放、資產質量、日常運營及基礎管理等多維度的信用風險日常監(jiān)測指標體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務運行情況，及時揭示和管控業(yè)務風險。同時，加強對內外部形勢的深入分析和提前預判，針對風險隱患相對較大的重點風險領域開展專項分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風險發(fā)揮了積極作用。

這位負責人表示，為進一步提升全行信貸經(jīng)營和信用風險管理水平，工商銀行將在現(xiàn)有信用風險監(jiān)控中心的基礎上，加快構建起以人工智能、移動互聯(lián)、深度學習等信息技術為支撐的信息化信貸管控模式，把數(shù)據(jù)模型支持嵌入信貸全流程，形成面向未來、管控有力、運行高效的信用風險管理新體系，為全行信貸和投資業(yè)務保駕護航。